www-ai.cs.tu-dortmund.de/LEHRE/SEMINARE/SS09/AKTARBEITENDESDM/FOLIEN/Joerg_Nitschke_Sequential_minimal_optimization.pdf
×KKT-Bedingungenmit Schlupf-Variablen i
01)( iii
bwxy
0 1
l
i iiip
xywL w
0 1
l
i iip
yL b
mit = 1,é,d (Dimension)
mit i = 1,é,l
0 i i
i
0iip
i
CL
0i
0 ii
0}1)({ iiii
bwxy
i
Hinzu kommt ein neuer Lagrange- [...] tauchen im dualen O.P. auf:
ii bwx 1
Für yi = +1:
ii bwx 1
Für yi = -1:
mit: 0
i i
l
i
l
j jijiji
l
i iD
xxyyL 1 11 2
1
C i
0N.B.: 0 1
l
i ii
y
Die Lösung ist also wie
bereits gegeben:
VS
i iii
xyw 1
A Tutorial [...] i .
Anhand des Gradienten nach i und letzter
Bedingung sieht man, dass
i = 0, wenn i < C
Daher kann beliebiges i < C (mit i = 0)
gewählt werden, um b zu berechnen.
(1)
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(7)
Das primaleO …
